Convention de taux à terme FRA BREAKING DOWN Contrat de taux à terme FRA Généralement, pour les accords traitant des taux d'intérêt. Les deux parties échangent un taux fixe pour une variable. La partie qui paie le taux fixe est habituellement appelée l'emprunteur, tandis que la partie qui reçoit le taux variable est appelée le prêteur. À titre d'exemple de base, supposons que la compagnie A conclut une FRA avec la société B, dans laquelle la société A recevra un taux fixe de 5 pour une année sur un capital de 1 million en un an. En contrepartie, la société B recevra le taux LIBOR à un an, déterminé en trois ans, sur le capital. L'accord sera réglé en espèces au moyen d'un paiement effectué au début de la période à terme, actualisé par un montant calculé selon le taux contractuel et la durée du contrat. Formule de paiement de la convention de taux à terme La formule de paiement de FRA prend en compte cinq variables différentes. FRA le taux de FRA R le taux de référence NP le capital notionnel P la période qui correspond au nombre de jours de la période du contrat Y le nombre de jours de l'année sur la base de la convention de compte de jours correcte pour le contrat La FRA Le montant de paiement est calculé en multipliant les deux termes ensemble, le montant de règlement et le facteur d'escompte: FRA paiement ((R FRA) x NP x P) Y) x (1 (1 R x (PY))) : Le paiement FRA est calculé comme suit: FRA paiement ((( 3,5) x 5,000,000 x 181 360) x (1 4 x (181 360)) 12 569,44 x 0,980285 12 321.64 Si le montant du paiement est positif, le FRA Le vendeur paie ce montant à l'acheteur. Sinon, l'acheteur paie le vendeur. En ce qui concerne la convention de compte de jour, si le contrat est en livre sterling, 365 jours sont utilisés. Dans toutes les autres monnaies, la convention est d'utiliser 360 jours. Accord de taux d'avance (FRA) En temps réel après les heures Avant le marché Nouvelles Citation Résumé Citation Graphiques interactifs Paramètre par défaut Veuillez noter qu'une fois votre sélection effectuée, elle s'appliquera à tous les futurs Visites au NASDAQ. Si, à tout moment, vous êtes intéressé à revenir à nos paramètres par défaut, sélectionnez Réglage par défaut ci dessus. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes lors de la modification de vos paramètres par défaut, envoyez un courriel à isfeedbacknasdaq. Veuillez confirmer votre sélection: Vous avez choisi de modifier votre paramètre par défaut pour la recherche de devis. Ce sera maintenant votre page cible par défaut à moins que vous changiez votre configuration à nouveau, ou que vous supprimez vos cookies. Voulez vous vraiment modifier vos paramètres? Nous avons une faveur à vous demander. Veuillez désactiver votre bloqueur d'annonce (ou mettre à jour vos paramètres afin de vous assurer que les cookies et les javascript sont activés) afin que nous puissions continuer à vous fournir les nouvelles de premier ordre Et les données que vous venez d'attendre de nous. Convention de taux d'avance FRA BREAKING Down Contrat de taux à terme FRA Généralement, pour les accords traitant des taux d'intérêt. Les deux parties échangent un taux fixe pour une variable. La partie qui paie le taux fixe est habituellement appelée l'emprunteur, tandis que la partie qui reçoit le taux variable est appelée le prêteur. À titre d'exemple de base, supposons que la compagnie A conclut une FRA avec la société B, dans laquelle la société A recevra un taux fixe de 5 pour une année sur un capital de 1 million en un an. En contrepartie, la société B recevra le taux LIBOR à un an, déterminé en trois ans, sur le capital. L'accord sera réglé en espèces au moyen d'un paiement effectué au début de la période à terme, actualisé par un montant calculé selon le taux contractuel et la durée du contrat. Formule de paiement de la convention de taux à terme La formule de paiement de FRA prend en compte cinq variables différentes. FRA le taux de FRA R le taux de référence NP le capital notionnel P la période qui correspond au nombre de jours de la période du contrat Y le nombre de jours de l'année sur la base de la convention de compte de jours correcte pour le contrat La FRA Le montant de paiement est calculé en multipliant les deux termes ensemble, le montant de règlement et le facteur d'escompte: FRA paiement ((R FRA) x NP x P) Y) x (1 (1 R x (PY))) : Le paiement FRA est calculé comme suit: FRA paiement ((( 3,5) x 5,000,000 x 181 360) x (1 4 x (181 360)) 12 569,44 x 0,980285 12 321.64 Si le montant du paiement est positif, le FRA Le vendeur paie ce montant à l'acheteur. Sinon, l'acheteur paie le vendeur. En ce qui concerne la convention de compte de jour, si le contrat est en livre sterling, 365 jours sont utilisés. Dans toutes les autres monnaies, la convention est d'utiliser 360 jours. Accord de taux d'avance (FRA) En temps réel après les heures Avant le marché Nouvelles Citation Résumé Citation Graphiques interactifs Paramètre par défaut Veuillez noter qu'une fois votre sélection effectuée, elle s'appliquera à tous les futurs Visites au NASDAQ. Si, à tout moment, vous êtes intéressé à revenir à nos paramètres par défaut, sélectionnez Réglage par défaut ci dessus. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes lors de la modification de vos paramètres par défaut, envoyez un courriel à isfeedbacknasdaq. Veuillez confirmer votre sélection: Vous avez choisi de modifier votre paramètre par défaut pour la recherche de devis. Ce sera maintenant votre page cible par défaut à moins que vous changiez votre configuration à nouveau, ou que vous supprimez vos cookies. Voulez vous vraiment modifier vos paramètres? Nous avons une faveur à vous demander. Veuillez désactiver votre blocage d'annonce (ou mettre à jour vos paramètres afin de vous assurer que les cookies et les javascript sont activés) afin que nous puissions continuer à vous fournir les nouvelles de premier ordre Et les données que vous venez d'attendre de nous.
No comments:
Post a Comment